本日の手仕舞い：
CHAS：+5.2万円
本日の含み損益
SDR_X：－3.2万円
裁量：－2.9万円
RSSｰS：0万円
本日は何もヒットしないかなと思ったら、CHASでうれしい利益があり、4月最後をプラスで締めてくれました。相場の神様に感謝です。
さて本日ヒットしたCHASなのですが、逆スリッページが発生して大きな利益を上げてくれています。
スリッページはご存じの通りですが、逆スリッページとは何かと言いますと以下のような4種類によりシステムの検証条件よりも結果が良くなるというありがたい現象です。
1．保有中に特買いが発生し、利益確定の指値を超えて寄り付いた。
2．後場の始めに特買いが発生して、後場の寄り付きが利益確定の指値より高く寄りついた。
この2点はすんなりご理解いただけると思います。後の2パターンです。
3．約定と同時に出した利益確定の指値注文がザラ場に出る前に、すでにその指値を超えていた。
4．逆指値の仕掛け値が来たので、仕掛けたら、一瞬の大売り物に押されて仕掛け値よりも安く買い付けが出来た。
本日は3．のケースでした。実はこのパターンが結構多いのです。
なぜなら、CHASはイナゴ銘柄を狙っているので、イナゴが食いつきそうな仕掛けポイントになっており大きなスリッページも覚悟しなければなりませんが、約定してしまえば後はどーんとイナゴタワーが出来る事も大いに期待出来るからです。
このようなケースは正規のスリッページも大きくなる事がありますが、正規スリッページよりも
逆スリッページの方が大きくなる事が多く利益が伸びるケースの方が多いです。
CHASは2014年の5月から運用しているので、丸3年が経過しました。その間ほとんどカスタマイズすることなく、堅実に利益を積み上げてくれているとてもありがたいシステムです。
ここまで480回に及ぶ実トレードにおいて平均スリッページは1.18％で、逆スリッページの平均は0.28％あります。
と言う事はその差0.90％が正味のスリッページという事ができると思います。
私は検証では1％のスリッページ設定をしているので、まあ大体同じと思います。
このぐらいのスリッページなら、許容出来ると言う事かと思います。
但し本当は寄り付きが逆指値を超えたときは注文を取り消す必要があるのですが、それが出来ず、寄り付きで即約定⇒即手仕舞いでほぼ手数料だけ損という事がたびたびあり、これもスリッページとしてカウントしているので、実際にはここまで滑っているという事はありませんので、ご参考になればと思います。
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