相場の『虚』を突く、《CTA》・・・ | ☆Paris-MaX☆元ディーラーが感じる~株式・日経225先物チャートに秘められた投資家心理&くつろぎ猫ギャラリー
10月29日 今日の呟き

タイトルに『虚』を突くと書きましたが、
まぁ実際は『虚』でもなんでもありません。

だって、《イベントドリヴン型のCTA》は、イベントが重なる週に、
大抵同じことをやっている訳ですから(笑)

違いは、仕掛けるタイミングが月曜日だったり火曜日だったり、
今回みたいに当日だったり・・・ それくらいです。

共通点は、9:30前後に動き出すこと。

そして、買いを入れる規模は、《3分足で2000~3000枚超》を数回。
これは、毎回ほとんど同じです。

一応昨日も・・・

『明日動き出すかも・・・』・・・と書いておいたので、
皆さん心の準備は出来ていたと信じています。

ましてや《イベントドリヴン型CTA》は、
このブログでも登場回数の多い《常連さん》ですから(笑)

実際毎回こうして同じことをする訳ですから、
結果が出ているのでしょうね。

そう考えると、相場なんて単純なものです。
相場の仕組みと、登場人物の癖さえ知ってしまえば。

昨日、『買ってくるかも?』と書いた根拠は・・・

     ① 2日連続して売り仕掛けて戻す動きだったことで、    
          非常に買い安心感のある雰囲気だったこと

     ② ナイトセッションで先物が買われていて、 
          《外国人の買いスタンス》が見て取れたこと

     ③ イベント当日という、イベント週の中でも、 
          最も投資家が動きづらい日だったこと

・・・以上です。
 
その中でも、過去の経験則から、
一番信頼の置ける①を根拠に挙げさせて頂きました。

  ②は、以前に書いた 
     《先物のナイトセッション》は《純粋な外国人投資家の取引の場》 
     というところから。

外国人が《買い》なのですから、それに便乗しない手はありません。

  ③も非常に重要で、15500円という節目も、 
     《売りが出て》初めて上値を抑える力になるのであって、 
     イベント当日のように、《売りも買いも出せない》投資家が
  多い日ならば、売り圧力は生まれません。
 
これも、仕掛けることが本業の《ヘッジファンド》の常とう手段ですが・・・

『投資家が動けない』 『投資家が見ていない』

・・・参加者が少ない『虚の時間』を突いて仕掛けてきます。
それは、参加者がいなければいないほど、大きな動きを作れるから。

だいぶ前の話になりますが、
為替が100円を突破した日に動いたのは、
ニューヨーク時間の14:00くらいだったでしょうか?

正確な時間は忘れましたが、普段最も動きのない時間・・・
つまりは、最も参加者が油断している時間に・・・

『虚を突いて』仕掛けました。
どんな環境で抜けたとしても、抜けてしまえば・・・

それまで《上値の抵抗》であったなら、《下値の支持》に。
それまで《下値の支持》であったなら、《上値の抵抗》に。
それは、需給もそうですが、心理的な影響が特に大きいです。

《ヘッジファンド》という組織と運用手法は、謎に包まれていて
神出鬼没のようですが、それは個人投資家の思い込みであり、
テレビの中で語っている方々の中での話です。

しかし、何も知らない投資家が多ければ多いほど、
知っている投資家が勝つのが相場の仕組み。

このブログの読者には、
『勝つ側』に付いてほしいと、心から願っています。

あと今日は、現物株にも少し買いが入っていましたね。

先物を、数秒おきに『1・1・1・1・1・・・』と
買っている投資家がいたのですが、たぶんこれがそうじゃないかな?

《CTAの仕掛け》と《リクルートのMSCI組み入れ》のイベントがあって、
売買代金が2兆1000億ですから、
大した規模の現物買いではありませんが・・・。

『現物買い』が入ると、少し相場に安定感が生まれます。
あとは、その買いが『国内年金』でないことを願うのみです(笑)

国内年金だった場合、
その日限りの単発である可能性が極めて高くなるので・・・。

《CTAの225先物買い》は…
FOMC・アメリカGDP・日銀の会合・
(もしかしたら、金曜夜の指標まで引っ張る可能性も)のうち、
どこかで…
《円安・株高》材料が出てきたらすぐ売りに出てくる代物なので、
決して今後も買いが続くわけではありません。

いや続くどころか、買ってしまった以上、既に《売り予備軍》です(笑)

  ① イベントが不発だった場合は、次のイベントまで持越し。

  ② 当たりが出た時点で、
            その日のナイトセッションか次の日のザラバで売ってきます。

  ③ もし全部不発だった場合も、
    それが確定した時点で売ってきます。

そんなシナリオを、頭に描いておいてください。

当たりが出て高く始まったけど、
買いが続かずにCTAの売りで潰れた日が
《7月31日》にありますので・・・

すでにイベント前の仕込みは終わっていて、
    売るタイミングを見計らっている投資家がいる

・・・ということを念頭に、イベント後の対応をしてください!

今日の新興市場は、主役を東証一部に持っていかれて、
今一つ盛り上がりに欠ける一日でした。

しかし、CTAの仕掛けが終わった10:00以降は、
一部も盛り上がりに欠ける展開で、行き場を失ったディーラー達が・・・

   4564 オンコセラピー・サイエンス

・・・に押しかけてきたみたいです(笑)

途中の上げが《ジワジワ系》の動きだったので、
派手さは無かったですが、安心感は少しあったかな?

そして、そのゆっくり成長していく時間を我慢強く待てた投資家が、
一番美味しい《果実》を得られる。

そんな心の強さを求められる動き、自分は結構好きです(#^.^#)

途中ニュースが出た銘柄の盛り上がりは短命でしたし、
実質一日頑張っていたのはここくらい?

一部が大幅高する日の新興市場は、いつもこんな雰囲気ですから、
今日は仕方ないですね。

まずは、今夜のイベント《FOMC》どんな結果が待っているでしょうか?

今日も一日お疲れ様でした!明日も頑張りましょう(#^.^#)

《お知らせ》

いつもたくさんのメッセージをありがとうございます。
一つ一つに対応できなくて・・・
失礼があったら本当に申し訳ありません。
なので、コメント欄を閉じさせて頂きました(_ _).。o○


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