今回、自作システムの機能UPで
- 損切評価
- 指値entry評価
の2つがバックテストでできるようになったのだけど・・・
まあ、いろんなストラテジーがあるので、ケースbyケースだとは思うけど・・・
- 損切は確固たる有効性が示せなかった
- 指値entryの有効性は改めて確認できた
まず1の損切について
多分逆張りだけかもしれないけど、バックテスト上は損切しない方が、パフォーマンスはよいことが多い
自分のストの検証だと、有効な損切ポイントは見つからなかった(やり方が悪いまたはシステムのバグの可能性はあるけど)
浅い損切は勝率が低下し、下手すればまったく利益が出ない
深い損切を設定しても、寄りのGDに対してはなす術がないせいか、あまり効果はないような・・・
中くらいの損切だと明らかにDD金額は減るが、資金が早めに拘束から解かれるため、運用資金も減って、これを分母とする%計算ではDDが減ったともいえないし、パフォーマンスは明らかに落ちるので、バックテスト結果を見る限り、積極的に採用しようという気にならない(これについては、もう一度考えようとは思う グラフと実際の体感は違うので)
DDの金額が気になるなら、運用資金を落とした方がいいかもしれない
まあ、これはデイトレードだと損切は必須で、ちょっと長いスイングトレードだとちょっと違うんだろう・・・
あとシグナル数とかも・・・・
それに比べて・・・・
2の指値entryの方は効果が結構確認できた
特にDDはかなり小さくなる結果が出た
パフォーマンスは(ザラ場監視できないなら)ちょっと落ちるが、寄成entryより明らかに安定している
ただ、自分のストで指値entryの効果が(まだ)ちょっとわからないのもあるし
今のところ寄成entryにも魅力はあるので既存のストはそのまま寄成entryのままとしてる(systemRのシグナルをimportしてるやつは指値entry)
まあ、ここまで寄成entryだけでやってきたのが、むしろ無理があったのかもしれないけど・・・
DDに関しては、自分のシステムだと確定損益ベースで含みは計算してないし、確定損益もentry時点に計上しちゃうグラフなのでグラフと体感が全く違うのかも・・・
例で説明すると
- 10日間、損切なしで保持するルールだとして
- entry後、爆下げし、-40%にもなって
- その後回復して最終日の10日後には-3%で手仕舞い
- 体感だと10日間の間に-40%の壮絶なDDを経験するけど
- グラフだと
- entry日に-3%のDDが記録されるだけ・・・
ってことになるので・・・
グラフを直すのは結構しんどいので、このままでいくつもりだけど・・・
メンタル持つかはわかりません