週間パフォーマンスレポート6月4週目6/24まで
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月別損益額表:ベスト3 6月4週目6/24まで
月別損益額表:ベスト3 (損益の表示は簿価です)
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Ⅰ:マルチ:デュオⅡ---6月損益:452488:利回り:15.08%
Ⅱ:マルチ:トリオⅢ----6月損益:367188:利回り:12.24%
Ⅲ:シータ:1..---------6月損益:310488:利回り:10.35%
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chart:0624
「テラス」登録・販売中・ストラテジー
BBモアン:Ⅲmode3.
ダルク:1
ディオーネ:DSC
シータ:1
3点チャージ・V1
シータⅤ:Contrary2
SGS-F
マルチ:トリオⅢ
マルチ:デュオⅡ
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「ストラテジー」の通信簿・6月4週
さて、今週の「ストラテジー」の通信簿は、6/23「イギリスのEU離脱」が株価にどのような影響を与え、ストラテジーがどのように機能したかに尽きると思います。
各ストラテジーのパフォーマンスを確認する限りにおいて、すべてではないがほとんどが損益をプラスで積み上げています。ただし、ここでの表示はすべて簿価であります。従ってデイトレと順張りを除き、逆張り系はそのシグナルをヒットしており、約定より下げていますから、その含み損は大きなものになっています。過去の例だと大底まで到達していないので、もう少し下がる可能性がありますが、反発を期待できるのではないかと思っています。特に暴落対応逆張りは、金曜日数多いシグナルが発生し月の朝、シグナル通りの発注をかけます。
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日経225終値 06/24 15434
25日線ポジション:16565 乖離率 -6.8%
5日線ポジション:15966 乖離率 -3.3%
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上記は、6/24の終値の乖離率ですが、瞬間的に-8.00%に接近しました。
-8.00%になると、東北の震災以来の”サーキットブレーカー”の発動になったわけす。
前日比で比べると、日経平均が-8.60%、当のイギリスが-3.25%。日本だけが異常に反応していて何か変な違和感があります。
これだけ違うと、どちらかがミスマッチプライスということになります。
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月別損益額表:4位以下
4:BBモアン:Ⅲmode3----6月損益:185500:利回り:6.18%
5:Contrary2....--------6月損益:78600:利回り:2.62%
6:ダルク:1-----------6月損益:45800:利回り:1.53%
7:ディオーネ:DSC-----6月損益:-75400:利回り:-2.51%
8:3点チャージ・V1..----6月損益:-117600:利回り:-3.92%
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対象外:SGSFC 損益0
フォワードテスト;サマリー内容:2年間+α;バックテスト期間: 2014/01/01~2016/06/24
Ⅰ:マルチ:デュオⅡ---6月損益:452488:利回り:15.08%
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バックテスト期間: 2014/01/01~2016/06/24
勝率: 68.30 %
勝ち数: 1,282 回 負け数: 595 回 引き分け数: 114 回
平均損益(円): 9,334 円 平均損益(率): 1.84 %
合計損益(円): 18,584,281 円 合計損益(率): 3,668.98 %
最大連勝回数: 18 回 最大連敗回数: 9 回
最大ドローダウン(簿価ベース): 549,610 円(2015/09/10)
PF: 2.463 平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 1.55 日
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Ⅱ:マルチ:トリオⅢ----6月損益:367188:利回り:12.24%
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バックテスト期間: 2014/01/01~2016/06/24
勝率: 67.79 %
勝ち数: 1,372 回 負け数: 652 回 引き分け数: 110 回
平均損益(円): 9,083 円 平均損益(率): 1.82 %
合計損益(円): 19,382,993 円 合計損益(率): 3,887.59 %
最大連勝回数: 17 回 最大連敗回数: 9 回
最大ドローダウン(簿価ベース): 397,800 円(2015/08/26)
PF: 2.432 平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 1.51 日
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Ⅲ:シータ:1..---------6月損益:310488:利回り:10.35%
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信用レバ2:バックテスト期間: 2014/01/01~2016/06/24
勝率: 76.51 %
勝ち数: 723 回 負け数: 222 回 引き分け数: 124 回
平均損益(円): 16,393 円 平均損益(率): 2.83 %
合計損益(円): 17,524,431 円 合計損益(率): 3,029.42 %
最大連勝回数: 24 回 最大連敗回数: 10 回
最大ドローダウン(簿価ベース): 598,200 円(2015/08/26)
PF: 3.322 平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 3.79 日
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