今日は日経JASDAQ平均株価の200日移動平均線乖離率に着目して分類した場合の傾向を検証結果をもとにみていきます。
こういった統計データを使って傾向をみる目的としては、当日のJASDAQの“特定の条件“によって、翌日のJASDAQの値動きがどのようになりそうかをある程度見立て予測することです。
例えば当日の日足の形とか、様々なテクニカル指標の数字からJASDAQ平均が上がるか下がるかある程度判断することが出来ます。
例えればこれは天気予測みたいなものです。雲が多いから明日は雨の確率が高い、とか気温が〇〇度未満だから晴れの確率が高いといったことと似ています。
そして、こういった予測は、翌日上げそうなら買いから入る、買いポジションを増やすとか、下げそうなら売りから入る、買いポジションを減らすなどトレードプランの設定に役立ちますし、全体の動きに沿った形でトレードすることでトレードの成績向上に活かすことが出来ると思います。
今回は当日終値が200日移動平均線から下(乖離率0%未満)にある場合を検証します。
以下の条件で検証します。
対称銘柄
・日経JASDAQ平均株価(1銘柄)※小数点以下切り捨て
・仕掛け金額:100万円
買い条件
・翌日、寄り付きで成行買い
・当日終値が200日移動平均線乖離率0%未満
売り条件
・当日の引けで成行売り
検証期間
2000/1/1~2016/12/21まで
では結果を見ていきます。
平均損益は-0.06と平均値よりもややマイナスとなりました。
平均利益は0.48→0.47で平均利益はほぼ変わりませんが、平均損失は-0.6→-0.54で少し小さくなっています。
値幅は平均損失が少ない分、ボラティリティは平均値より若干低くなりそうです。
勝率(=陽線になる割合)は約47%と平均値より5%程度低くなっていますので、陰線の割合が増えます。
勝率が低くなっており、陰線の割合が増えることから、平均損益がややマイナスになっているとみることが出来ます。
次にグラフも合わせてチェックして、どのような状況か確認してみましょう。
通期では平均損益が-0.06%とマイナスのため、グラフを眺めると右肩下がりの下落傾向にありますね。
ただ、平坦の期間と下落している期間の差が顕著です。下げの主体は2006年~2009年のリーマンショックに至る数年の下落相場の時期と一致していますね。そのほかの期間は平坦の期間が多い印象です。
参考・条件なし
※平均値の平均損益は-0.03%です。
というわけで200日乖離率0%未満の傾向のまとめです
・平均値と比べると平均損益は-0.06%と大幅マイナスになっている。
・上下の値幅(ボラティリティ)は平均値より若干小さい。
・陽線の確率は47%と平均値と比べると低い。よって、陰線の割合が増える。
・長期的に下落傾向であるものの、実態としては強い下落相場の時に大きなマイナスとなっておりそれ以外の期間はほぼ横ばい(平坦)になっている。
以上となります。
最も重視するのは通期の平均損益ですが、-0.06%とややマイナスになっています。
200日移動平均線0%未満では翌日のJASDAQ平均は陰線となり、下げやすいので覚えておきましょう。
ただ、下げの主体は強い下落相場ですので、200日線の下方乖離率などによっても平均損益がかわりそうですね。そのあたりは明日の詳細の分析で詳しくみていくことにしましょう。
明日は200日移動平均線乖離率0%未満の詳細の場合の傾向を検証結果をもとにみていきます。
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