月光為替の勝利のFX

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月光為替の勝利のFX
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http://kawasegekko.com/
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現役国内ヘッジファンドトレーダーがFXデイトレの手法と、日本株の投資アイディアを公開。簡単には勝てない。本気で勝ちたい覚悟のある者のみ読んでほしい。
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※最新の記事

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    最近は小型株ファンドの躍進がとまらない。 ついこの間もスパークスのエンゲージメントファンドが物凄いリターンを出していたし、あすかのバリューアップも、ひふみ投信も、アカマツファンドも、みな好調なリターンを出している。 さて、この小型株ファンド…08月19日 14時30分
  • 3年はトレードで勝つために見た方がいい理由
    よく、最低でも3年はトレードで勝っていくには必要だと言われる。(まぁ3年といわず一生勝てない奴がほとんどだけど) だが、俺も含めて、世の中には1年ちょっとでトレードである程度勝ち始める者がいる。この差はなんなのだろうか。 才能? いや、俺に…08月18日 14時30分
  • 本当に分散投資がいいの?
    戦略分散を良く勧めているが、それは、なるべくインフォメーションレシオだったり、シャープレシオを上げるためだ。 というのも、俺のいるファンドは、どちらかというと超高リターンを狙うのではなく、安定的なリターンを低ボラで求めている投資家が多い。(…08月17日 14時30分
  • 論文紹介〜クロスセクション分析においてのちょっとしたミソ〜
    ネタがないので、ちょっと久しぶりにちょっと専門的なことを。 クロスセクションで分析する時に、各ファクターのz-scoreを用いることはまぁクォンツ分析に従事したなら当然のことではあるんだが、このz-scoreに関して、面白い論文があるので紹…08月16日 14時30分
  • 高度化するマーケット
    ぶっちゃけ、トレードのアルファの取り方って、大まかには二つしかない。 一つは、長期的に効く、ロバストな指標を基にトレードを行うこと もう一つは、短期的により現在の相場を表す指標を基にトレードを行うこと。 ロバストな指標は、いわば相場の物理学…08月15日 14時30分
  • コンセンサス予想の空しさ
    怒涛の決算も今日でほぼおしまい。明日からはまた全力でクォンツ分析モデル開発に従事できる。 なんか、決算を見てて今回も本当に思ったんだが、コンセンサス予想の空しさよ。 今回なんて、大型株だけでみても、コンセンサスにインラインだった企業決算なん…08月14日 14時30分
  • しんどかったシステム化
    色々とシステム化していくのは大事だ。 株ではFXと違い、次元が一つ増える。(銘柄) なぜ次元を増やさなければならないかというと、クロスセクションの分析が必要だからだ。 所謂ファクターモデルでは、各銘柄のセクター内でのクロスセクションのファク…08月12日 14時30分
  • 集合知と集合愚
    集合知という概念がある。 一つ一つの正解率が53%、というようなモデルでも、それが互いに独立なとき、大量のそういったモデルの多数決を取れば、正解率は99%に近づいていくというものだ。 所謂機械学習のスタッキングや、アンサンブル学習というのは…08月11日 14時30分
  • 心配性
    普段生きていて、ふと心配、不安に駆られることはあるだろうか。 多分トレーダーを真剣にやっている人間は、基本的に心配性、不安性だと勝手に思っている。 というのも、トレードってどうあがいたって、確実ってのがない。 「これがこうなったらこうしよう…08月10日 14時30分
  • リスクを取る才能
    リスクを取りすぎる奴ってのもだめだが、リスクがどうしても取れない奴ってのもトレーダーとしては厳しい。 俺の直接の知り合いとかではないが、今の会社の同僚の昔の後輩で、とても優秀な人間がいたらしい。 相当頭が切れ、クォンツモデルをいくつも開発し…08月09日 14時30分
  • 筋肉と脳みその劣化
    筋肉と脳みそは使わないとどんどん劣化していく。 当然、どちらもあまり使っていない人にとっては劣化の速さを気にすることはないだろうが、しっかりと鍛え上げると、逆説的に劣化の速さがよく分かる。 例えば筋トレなんかしている人はわかると思うんだが、…08月08日 14時30分
  • 一人一人に合ったトレードスタイル
    俺は古典的なテクニカル分析からトレードを初めて、クォンツ分析に移っていった。(当然、ファンダメンタルズ分析等の知識も人よりかはあるが、それは俺のトレーディングエッジには繋がっていないと思っている) では、皆が金融時系列分析を、パラメトリック…08月07日 14時30分
  • 自分の解釈を必ず持つ
    基本的に、マーケットニュースとか、マーケットコメンテータのコメントとかは、聞かない方がいい。 最近だともうアナリストの話すら話半分にしか俺たちの会社の人間も聞いていない。 別に、自分の軸がちゃんと出来たうえで、「何言ってんだこいつ」という感…08月05日 14時30分
  • マーケット関連の洋書
    最近洋書(マーケット関連)を読むことが多くなった。 俺は別に英語は出来るが、当然日本語の方が読みやすい。できれば世の中の本すべて日本語になれよと思うのだが、マーケット関連の中でも、専門書は結局最先端は洋書になってしまうので、仕方なく読んでい…08月04日 14時30分
  • 風邪でダウン
    完全に風邪でダウンをしていた。 決算期という最悪なタイミングで、3日も会社を休む大失態。 幸いポジションは特に変な動き方をしなかったので、それだけがせめてもの救いだ。 ただ個人資産運用ポジションはマザーズの暴落でかなりやられたのが痛かったが…08月03日 14時30分
  • メルマガ500人突破!
    やっとメルマガの購読者が500人を突破! 別にこっちに何のメリットもなしにやっているんだが、(笑)ちょっとこの人数が徐々に増えていくのはうれしいものだな。 とりあえず、次は1000人を突破した時にまた報告しようと思う。(そんな時はくるのだろ…08月02日 14時30分
  • 相場の真理
    今日は久しぶりの質問が来たので、答えていきたい。 引用ここから 大変ご無沙汰しております。 日々のブログは欠かさず「ポチ」and「チェック」させていただいております^^ 今日は月光為替様に「相場の真理」についてご質問させていただきたく、ご連…08月01日 14時30分
  • 本当に何をしても勝てないのか?
    なにをやっても、どうしても、勝てない、という人がいる。 入ったそばから負けていく、反対にいかせることにかけては自分は天才なのではないか、と。 もし、記録を十二分に、何か売買ルールを決めて取った時に、明らかに正規分布では考えられないような勝利…07月31日 14時30分
  • 理論に溺れない
    さて、トレードで案外難しいのは、理論と実践の按配だ。 メルマガで詳しくデータスヌーピングバイアスの話をしたが(読んでいないものでデータスヌーピングバイアスがよく分からない者は、いまから購読してバックナンバーを読むように!w)、これを回避しな…07月29日 14時30分
  • 運の大切さ
    この仕事をしていると、どうしようもなくついていない日と、異常なまでについている日ってのが如実にわかる。 仕事自体がある意味日次でみるとギャンブルみたいなものなので、やっぱりそういうところは如実に見えてくるわけだ。 全ての判断が裏目に出てしま…07月28日 14時30分
  • 言語解析と投資
    個人的に、まだ全く研究対象にしていないのが、言語解析と投資の応用だ。 機械学習の投資への応用に関しては、現在すでに走っているモデルや、今後投下予定のモデルも含めて、現在進行形で研究しまくっているが、言語解析分野には全く手を出していない。 ま…07月27日 14時30分
  • マーケットはマーケットからしか学べない?
    マーケットはマーケットからしか学べないというが、果たしてそうなのだろうか。 それこそ、世の中にはトレードに関する本は、腐るほどある。 怪しい本からロングセラーの誰もが知っている投資本、果ては学術的な洋書から学術論文に至るまで、さまざまだ。 …07月26日 14時30分
  • 祝横綱白鵬関39回目の優勝!
    白鵬関が39回目の優秀を成し遂げた。 このブログの常連のみなさんはすでにお分かりの通り、俺は相撲好きである。 かつ、白鵬関は、現在まで出てきた関取の中で、最も相撲の極みまで到達した関取である。 これに関しては、様々な異論が出るだろうが、とり…07月25日 14時30分
  • 今年の中間報告
    自分の個人資産運用の去年8月からの約一年間のリターンが、45%を超えた。 会社規定で、長期投資しか許されないので、たまたま取材等で見つけた中小型の良い銘柄に投資して、ヘッジにETFベアで調整しているんだが、7割ヘッジでこのリターンは我ながら…07月24日 14時30分
  • 決算期
    また決算シーズンが始まった。 決算シーズンは、もう何度も経験しているが、やはりいつまでたっても気持ちのいいものではない。 一日一日をとってみると、15%以上反対に行く銘柄を3個以上持っていて泣きたくなる時があったり、色々とあるんだが(記憶で…07月22日 14時30分
  • 出来そうでできないトレーディング
    トレードとは、究極的にはやることはルーレットに近い。 つまり、赤か白か0に賭ける。買いか売りかHoldに賭けるわけだ。 それは1ポジションのデイトレーダーだろうが、ポートフォリオマネージャーだろうが、本質的には変わらない。 だからこそ、誰で…07月21日 14時30分
  • 分散の本質
    こうやれば勝てる、というものを教えてほしいというのは、十分に理解できる願いだ。 俺も、常に欲している。そういったルールが沢山あればあるほど、良い。 だが、現実にあるのは、「こういう時にこうやれば勝てる」というルールであり、いつでもこれだけで…07月20日 14時30分
  • 質問の仕方
    さて、しょうもないことなんだが、案外相場でも、生きていく上でも大切なことがあるので、話したいと思う。 それは、「質問の仕方」だ。 時折OB訪問で学生に会ったり、金融の後輩の転職相談だったり、このブログでの質問だったり、結構最近は人の相談にの…07月19日 14時30分
  • この仕事の辛い所
    この前、久しぶりにファンドの先輩と会った。 体は変わりなかったが、環境の変化なのか、精神状態は大きく変化していた。 まぁ、端的にいうと、相当精神的にやばい状態になっていた。 元々頭が物凄く良い方なので、多分思いつめすぎたのだろう。特に新しい…07月17日 14時30分
  • マーケットの非効率性の復習
    もうこのブログに長い人には当然のことなのだが、改めてマーケットの非効率性についてそのベーシックなところを話そうと思う。 よく、ファイナンスの本などでは、マーケットは効率的だということを前提に話が進んでいく。 マーケットが効率的、とは全ての情…07月15日 14時30分
  • 情報収集と思考
    「必要な情報を収集する」 「その情報から判断に必要な情報を抜き取る」 「情報を元に思考する」 「結論を導く」 この当たり前の一連の行動が出来ない人間が多い。これは、仕事でも、生活でも、何でも必要になるスキルだ。 例えば、メディアに踊らされる…07月14日 14時30分
  • アルファ碁はマーケットには適用できない
    なんか昔メルマガかどっかで書いた気もするんだが、大事なことなのでもう一回。 世の中ではAI万能説がまだ吹聴されており、結構な誤解を生んでいる。 その中でも、やはりマーケット関係者としては、 「アルファ碁に誰も勝てなくなったように、マーケット…07月13日 14時30分
  • 初心者がどのようにこのブログを用いるべきか
    このブログ、またメルマガでは、最近相当高度なことに足を踏み入れている。 なので、初心者の方でブログを読み始めたりした方はほぼちんぷんかんぷんな可能性が高い。 まぁ、高度なことを最初から学ぶというのも一理あるが、まずは簡単なことからしっかりと…07月12日 14時30分
  • クォンツ運用の決定版
    さて、実質的に共和分ペアトレードや簡単なスクリーニング、ファクターリターン分析以外の面から本格的にクォンツに取り組み始めたのがこの2月くらいからだ。 そこから、機械学習の勉強を猛スピードではじめ、かつクォンツ自体ももう一度学んで行った。 機…07月11日 14時30分
  • 海外証券口座に関しての質問
    さて、質問が来たので答えていきたい。 引用ここから 毎回為になるブログ有り難うございます。最近とても気になってる事があるので質問させて下さい。 それは、証券会社についてです。私は今現在、日本在住で日本の証券会社を使っています。またそれが当た…07月10日 14時30分
  • モノになる人とダメな人の分水嶺
    この前、ある元ファンドマネージャーで、現在機関投資家のジュニアに向けて投資研修(ファンドマネージャー研修)なるものをしている人と話した。 当然、機関投資家のジュニアマネージャーに雇われるわけなので、ある程度の金融知識、実務経験、学習能力の高…07月08日 14時30分
  • Factsetの利便性
    本格的にクォンツモデルを回すようになって、Factsetが手放せなくなってしまった、、 Bloombergの方が使い慣れているので決算数値を手軽に見たり、簡単なスクリーニングシステムのデータダウンロードだったり、ニュースを閲覧したり、他トレ…07月07日 14時30分
  • 経験がないと勝てないのか
    自分が今、完全に相場の初心者だとしよう。 世の中には自分より相場を分かっている、進んでいる人間がごろごろいる。 その中で、果たして自分が勝てるようになるのか、不安になることも当然あるだろう。 さて、当然経験はあるにこしたことはないのだが、経…07月06日 14時30分
  • 機械学習のおススメ本
    機械学習の投資への応用は、自分の中である程度固まってしまった。 当然自分の中だけの理論なので、異論はあるだろうし、今後もディスカッションを重ねていかなければならないが、当初の自分の考えから大分方向修正されたのは確か。 とりあえず、今週日曜の…07月05日 14時30分
  • トレードにとっての聖杯とは
    失敗は成功の母というが、これは本当に正しい。 トレードは、失敗の嵐だ。それこそ、裁量でも、クォンツでも、とにかくたくさん間違って、その間違いから何かインプリケーションを得て、改善に活かしていくということを繰り返すしかない。 普通、人間は間違…07月04日 14時30分
  • 根拠のあるトレードとは
    根拠があるトレードをしよう、しないと意味がない、という文句を見たことがあるだろう。 ここでいう根拠というのは、いささか難しい表現だ。 テクニカル的なアプローチ、ファンダメンタルズ的なアプローチ、クォンツ的なアプローチ、機械学習的なアプローチ…07月03日 14時30分