月光為替の勝利のFX

登録ID
1757046
サイト名称
月光為替の勝利のFX
URL
http://kawasegekko.com/
紹介文
現役国内ヘッジファンドトレーダーがFXデイトレの手法と、日本株の投資アイディアを公開。簡単には勝てない。本気で勝ちたい覚悟のある者のみ読んでほしい。
カテゴリ
  • FX初心者 (100%) - 2 / 183人中
  • ※表示されている順位は重複を含まないため実際の順位より低くなる場合があります。

※最新の記事

  • 脳を強制的にゾーンに
    昨日テレビでたまたまちょっと面白いものを見た。(ちょ〜〜怪しいので、話半分で今日の話題は見てくれ) こういう仕事をしていると、人よりも強烈なストレスにさらされる。 だが、仕事でもスポーツでも、パフォーマンスを出すには脳がリラックスしていない…06月23日 14時30分
  • 儲ける≠実運用に耐える
    トレードで儲けたいがために、儲けるためのルールだけを追い求めていては、永遠に答えは返ってこない。 儲けるためにルールを追い求めると、儲けるためにフィルタリングをしてしまう。 母集団を自分の都合のいいように集めてしまう。 突っ走って現実では不…06月22日 14時30分
  • 投資の世界でAIは人間に勝てるか
    最近は自身のAI戦略研究のため、大学教授など様々な方面の人工知能のスペシャリストとリレーションを作って意見などを頂戴している。 ファンドとしてもAIベンチャーと組んでいたが、まだ結論を出すには早いが、個人的にはぽしゃりそうだと感じている。 …06月21日 14時30分
  • 共和分検定によるペアトレードを実践するには
    今週日曜日に送ったメルマガなのだが、メルマガを購読していない人のために、内容を紹介。 来週からは巷ではあまり語られることのなかった”共和分の理論的限界”から”実務へのステップアップ”を紹介していくので、興味がある人はこれを機にメルマガを購読…06月20日 14時30分
  • 相場は本当に9割が負けて1割が勝っているのか
    よく、表題のようなことがまことしやかにささやかれている。 これをただ鵜呑みにしている人も多い。なんでも、元々は、証券会社の顧客の残高で、黒字になっている割合がだいたいどんな相場状態でも1割だからこういうことがささやかれ始めたのだそう。(あく…06月17日 14時30分
  • 巨大ファンドの登場がポジティブと考えた理由
    質問が来たので、回答していきたい。 引用ここから いつも大変参考になるブログをありがとうございます。 日々、勉強させていただいております。 先日の記事「スティーブコーエン氏の新ヘッジファンド」の中に疑問を持った点があったので質問させてくださ…06月16日 14時30分
  • 実利からプロフィットファクターか
    質問が来たので、返答したいと思う。 引用ここから 初めまして! いつも月光為替を楽しく拝見させていただいています。 早速ですが、質問させてください。 今ユーロドルの手法で運用していますが、 検証を重ね色んなフィルターを加えていくと PF(プ…06月15日 14時30分
  • 天才:藤井四段
    まぁ、羽生さんのことはよくこのページでも取り上げているが、藤井四段の勢いが止まらない。 将棋に明るくないのでめったなことは言えないが、デビュー後のこの強さはとりあえず間違いなく天才であることは否めないだろう。 天才という言葉は結構チープにな…06月14日 14時30分
  • 変わらない、と変わらず儲ける、の違い
    昔あるラーメン店のご主人がこういう言葉を残したそう。 「変わらない、と変わらず旨いは違う」 ただ変わらないようにするなら、変化させなければいいだけの話。変わらないけど旨いねぇと客に言わせるには、客に気づかれないように、味を時代に合わせて変化…06月13日 14時30分
  • 今までのクォンツとAIが大きく変わった点
    まぁ、詳しい人にとっては当然のことなんだが、今日は今なぜAIが注目されており、かつ今までのクォンツトレードとどう違うのかということについて、少し話して行きたい。 今までのクォンツってのは、いってみれば究極のファクターモデルを導き出すのが目的…06月12日 14時30分
  • 初心者が検証で気を付けるべき点
    裁量で検証していく時、最初のうちによくやりがちなミスがある。 それは、「少ないサンプル数で手法の優劣を決定してしまうこと」だ。 サンプル数というよりも、サンプル期間の特徴といった方が良いかもしれない。 まぁ、これは俺も最初のうちはよく引っか…06月10日 14時30分
  • CNNを用いたFXトレードシステム
    表題にあるようなものを、とりあえず今後作っていきたいという意思表示として、書いておきたい。(まだ全く取りかかっていない) 今とりあえずLSTMでTOPIXとNKY225のトレードシステム完成に向けて尽力しているので、しばらくは出来ないが、完…06月09日 14時30分
  • FX攻略.comのインタビュー記事
    結構前(半年くらい前)の話なんだが、FX攻略.comにインタビューされた時の記事が出来上がったよう。 かなり赤裸々に語っており、読み応えも十分なので、是非に。 http://new.fx-koryaku.com/fxcolumn/gekko…06月08日 14時30分
  • 動的な手法選択について
    本日も質問への回答だ。 引用ここから 月光為替様 日々勉強になる情報を発信して頂きありがとうございます。 毎日楽しく見させて頂いております。 手法について思いついた事があったので質問致します。 私は現在FXで決まった手法を持っているのですが…06月07日 14時30分
  • 理論リターンと現実
    質問が来たので答えていきたい。 引用ここから 月光為替様 いつも楽しく読ませてもらっています。最近の研究内容はまだまだ初心者の私には少し難しいですが個人的には新鮮で、毎回楽しみにしています。 今回は月の平均リターンと利益率について質問があり…06月06日 14時30分
  • スティーブコーエン氏の新ヘッジファンド
    あのスティーブコーエンが、ヘッジファンドを復活させる計画らしい。 このブログでも何度か紹介しているが、スティーブコーエン氏は元SACキャピタル・アドバイザーズというスーパーヘッジファンドのオーナーだったが、2013年に証券詐欺罪で有罪となり…06月05日 14時30分
  • AIと日銀の戦い
    さて、NKYモデルを開発している過程で、面白いことが分かった。 過去5年を学習データにして予測していく場合と、過去1年を学習データにして予測していく場合では、その現われ方が明らかに違うのだ。 過去5年でも、1年でも、2008年、2009年は…06月03日 14時30分
  • 面白い論文紹介
    こういう研究を長年やっている人にはもう既知過ぎてお話にならないんだと思うが、こんな論文を見つけた。 https://arxiv.org/pdf/1611.01144.pdf DNNの出力層において、分類問題を扱う場合、多クラスなら基本的には…06月01日 14時30分
  • 日経平均の予測モデル
    日経平均の予測モデルが、案外実践に耐えうるレベルまで来たのでご紹介。 細かいことは言わないが、説明変数としては、世界の株価指数と、為替と金利。 日経平均の一日の始値から終値の変動率の分布を取り、丁度3分類になるよう調整してから、3クラス分類…05月31日 14時30分
  • RRLの実験結果その2
    RRLで、色々パラメータを変えて遊んでいると、ある程度長期的にアルファのある組み合わせを発見。 20000時間で、100系列の価格変化を入力として組み、テスト期間を6666時間にして、ロールフォーワードを十年分かけた結果が以下のようになった…05月30日 14時30分
  • ヘッジファンドのリターンの現状
    ユーリカヘッジのL/SHFジャパンインデックスというものがある。 まぁ、平たく言えば、日本にあるまともな株式L/Sのヘッジファンドのリターンの平均を追随しているインデックスだ。 詳しくおれも調べてないが、イメージそのインデックスで、日本の平…05月29日 14時30分
  • なぜ裁量なのに記録を付けるのか
    裁量でも、システマティックに記録はつけろとよくブログでも言っている。 では、なぜ裁量なのに、記録を付ける必要があるのだろうか。それで勝てるようにチューニング出来るのであれば、そもそもその裁量のルールをシステム化すればいいのではないか。 あぁ…05月27日 14時30分
  • ルールは守っても、ルールは不変ではない
    最近、高校の時の同期と鮨を食べていたとき、AI研究をしているという話になり、そこで彼に問われたことは皆の参考になるのではないかと思ったので、題材としたい。 彼の質問内容はこうだ。 「今のファンドでも今のやり方で勝ってるんでしょ?じゃぁなんで…05月26日 14時30分
  • RRLの実装と、結果報告
    RRLを実装したので、少し結果紹介。 ちなみに、RRLとは、この論文をご参照。 http://dustwell.com/PastWork/MoodyRLTradingPresentation.pdf 久ぶりに分数の微分とかをやった気がする。…05月25日 14時30分
  • メルマガ購読者340人突破
    メルマガの購読者も順調に、340名を突破した。 当初は日曜日のブログの代わりの位置づけで、寧ろブログよりクローズドサークルなのである程度込み入った話もできるなと思い、かつ込み入った話ならそんなに気を使わなくても書けるので楽になるかと思って始…05月24日 14時30分
  • FX攻略.comの雑誌に載りました
    今日は宣伝のみ。 さて、昨日発売されたFX攻略.comの人工知能と為替の特集で、月光為替の取材記事が載りました。 まぁ、今年の2月くらいからの弊社でのAI取り組みに合わせて、個人的にも勉強、研究を始めているので、少し自分の理解不足の部分もあ…05月22日 14時30分
  • RRLを実装していく
    昨日紹介した論文を読んで、大方理解したので、実装したいと思ったのだが、先人がやってくれていればと思いネットを見ると、ちゃんとそれらしい実装をすでにしてくれている方を発見。 http://darden.hatenablog.com/entry…05月20日 14時30分
  • かなり利益の出ているシステムトレードの論文
    今日は少し時間がなかったため手短に。 FXのシステムトレードで、結構な利益の出ている論文を見つけた。 http://people.idsia.ch/~juergen/rnnaissance2003talks/MoodySaffellTNN0…05月19日 14時30分
  • 人を超えるむずかしさ
    株は基本的には裁量でマネージングしているが、FXはもう裁量はやめてしまって、システムでできるように研究を続けている。 だが、自分の至らなさもあり、バックテストの段階でもやはり今の所裁量の方がリターンが出ている状態だ。 やっぱ人間の裁量ってす…05月18日 14時30分
  • ヘッジファンドの運用方針は本当にこのままで良いのか
    昨日Bloombergにこんな記事があった。 引用ここから 韓国総合株価指数(KOSPI)が過去最高値を更新する中、投資エリートが運用する韓国型ヘッジファンドの利回りが低迷し、投資家の不満を呼んでいる。ヘッジファンドは株式、債券、デリバティ…05月17日 14時30分
  • 機械学習を勉強していて、、
    今までずーっと裁量でやっていただけに、システムを研究し始めると面白い。 FXも株も基本は裁量でやってきていたのだが、今年の2月からAIの研究をはじめ、株は基本的に協業しながら進めているんだが、そこで得た知識を勝手に生かして(笑)fxのシステ…05月16日 14時30分
  • 継続的に勝つために必要な事
    継続的に勝つために、必要なことは、基本を押さえ、新しいことを吸収し続けることだ。 これは、簡単そうで意外とできない。 例えば、有名なウォーレンバフェットのルール。ちゃんと財務諸表を読み込んで、スクリーニングして、かつバリュー指標でも割安なも…05月15日 14時30分
  • 機械学習におけるラべリングと損益の関係
    ある先読み指標を機械学習で予測し、それをもとにトレードを行うモデルを構築。 そこで、教師データと損益の間にある程度の関係性が見えてきた。 まずは、下のグラフ。これは、ある先読み指標をもとに、ただトレードを重ねた時の結果。 ある程度の傾向があ…05月13日 14時30分
  • ファクターリターンの転換を予測する
    さて、今日は株のお話し。 ファクターリターンの話は前ブログでも扱ったが、それに関して面白い研究結果がでた。 前から、転換点を予測できないかと考えていて、ある程度その傾向となるものも見えていた。 そして、この1年くらいとりためていたデータでは…05月12日 14時30分
  • NFPとドル円の関係
    昨日決算も全て見終わり、回しているモデルの結果が出るまで暇だったので、雇用統計とドル円の関係を見てみた。 とても単純に、雇用統計(前月からの変化)と、ドル円の発表前の価格と発表2時間後の価格との差との相関係数をとってみた。 ドル円に関しては…05月11日 14時30分
  • スキャルピングでのトレード日誌のつけ方
    今日は、スキャルピングにおいてのトレード日誌について質問が来た。 引用ここから はじめてメッセージします。 トレード日誌についての記事がありました。 日誌について質問させてください。 記録をつけた方がいいか、つけない方がいいか、といえば、1…05月10日 14時30分
  • 指値について
    今回も、質問の紹介だ。 引用ここから いつも更新を楽しみにしております。 これからも愛読させていただきますので、引き続きブログの更新を応援しております。 月光為替様の動画講座を購入させて頂き勉強致しました。 エントリーに関することですが… …05月09日 14時30分
  • チャートの起点と一目均衡表
    お便りと質問をいただいたので、紹介する。 引用ここから いつも勉強させていただいております。 外国為替の日々の値動きより感じることが2つあり、ご質問させていただきます。 一つ目は、チャートの1日の開始時点です。 一般的には、オセアニアのオー…05月08日 14時30分
  • トレード日誌をつけ続ける
    ある程度機械的に今トレードを行って、無事に勝てている人に向けて今日は少し書こうかと思う。 さて、今でもしっかりとトレード日誌をつけているだろうか。 自分が勝てるようになるまでにつけていたように、その時のトレードのエントリー理由、エグジット理…05月06日 14時30分
  • 研鑽し続けることと、手法ジプシーの違い
    トレードで勝ち続けるのは、終わりのない旅であり、終わりのない研鑽であるとよく書いているが、そんなにあっちゃこっちゃいろんなことを取り入れて、結局どっちつかずのごちゃごちゃになるのではないかと思う人がいるかもしれない。 あえてちゃんと反論する…05月05日 14時30分
  • AIのアイディア募集
    今、自分の個人資産のための笑、fxのAI運用システムを構築中というのは散々話していると思うが、今日から、アイディアの募集をしたいと思う。 基本的には、”説明変数”と、”解きたい分類問題”を募集する。 簡単に言うと、AI(ここでは…05月04日 14時30分
  • お礼のお便りの紹介
    お便りをもらったので今日は紹介する。 引用ここから 月光為替様 初めまして。私はデモトレード歴1ヶ月の駆け出しトレーダーです。兼業で利益を出していくことを目指しています。 半月前にこのブログに出会いました。 最初は失礼ながらちょっと怪しいか…05月03日 14時30分
  • 今年のGW休暇
    今年はGWの休みの並びが良くていい。 株をやりはじめると、基本的にGWは決算期なので、休みなんてとっている場合ではなくなる。 だが、今年は、5/2の決算は少ないし、3~7は連休だしですばらしい。 5連休なので海外にはいかず、京都に行く予定。…05月02日 14時30分
  • AI予測モデルの進捗報告
    機械学習モデルの進捗を報告。 まずはFX。こちらは、M5で、今後のトレンド予測。精度は67%といい感じ。 下が全体のグラフ。全部出すのもあれなので、とりあえず2016年のもの。赤のマスキングが下降と予測したところで、緑のマスキングが上昇と予…05月01日 14時30分