月光為替の勝利のFX

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1757046
サイト名称
月光為替の勝利のFX
URL
http://kawasegekko.com/
紹介文
現役国内ヘッジファンドトレーダーがFXデイトレの手法と、日本株の投資アイディアを公開。簡単には勝てない。本気で勝ちたい覚悟のある者のみ読んでほしい。
カテゴリ
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※最新の記事

  • トレードからは本当に得たいものしか得られない
    これはこの前知り合いの税理士から聞いた話だ。 物凄く金運のいいお客さんがいるらしく、事業は何をやってもうまくいくし、不動産投資も持った土地の値段が三倍になるなど、とにかく金運がいいのだそうだ。 だが、その人は趣味で株式投資をやるらしいんだが…04月29日 14時30分
  • 少額のファンドが基本的に詐欺の理由
    ファンドってのは簡単には作れない。 世の中詐欺ファンドってのは叩いても叩いても出てくる。 まぁ大抵小口で投資家を集めるってのはほとんど詐欺に等しい。その理由もちゃんとある。 実は、ファンドを作って、会社がペイするのって、最低でも30億円以上…04月28日 14時30分
  • 上級者と中級者の違い
    自分のとっているポジションが、想定と逆に行ったときに、初心者のうちはうろたえて塩漬けするか、たまらずチキン利食い、チキン損切りするだろう。 ? 中級者になると、損切りまではある程度待てるし、利確でも、基本的に自分が思ったところまで引っ張るこ…04月27日 14時30分
  • ゾーンに入りたい
    ゾーンに入るという言葉がある。 一流のスポーツ選手が、ものすごい極限状態の集中力を発揮し、例えばボールが止まって見えたり、相手の動きが止まって見えるような状態を、ゾーンに入ったと指すことが多い。 それに近いもので、フローという概念もあるらし…04月26日 14時30分
  • 嬉しいお便り
    嬉しいお便りを貰ったので紹介する。 いやぁ、ブログをやっていてよかったなと思うものだ。 引用ここから 毎度お世話になります。 相も変わらずブログ読ませていただいております。 去年は年利20%まで登り詰めたものの、その後調子に乗り、総資金50…04月25日 14時30分
  • 勝つための行動様式
    トレーダーに限らずなんでも、出来る奴ってのはその行動様式は似通っている。 重要な共通点として、試行→実行→改善のプロセスをしっかり踏めているというところがある。 実行から改善ってのは、案外誰でもできるし、やっている。一番なんだかんだ皆ができ…04月22日 14時30分
  • 日経観測記事投資のススメ
    今日は久しぶりに株の話題を。 我々がやっている手法の一つに、日経観測記事を使ったものがある。 日経観測記事とは、日経が決算期に近づいてくると出してくる、個別企業の業績予想記事のことだ。 これが、コンセンサスよりサプライズであれば、その方向に…04月21日 14時30分
  • 淡々と繰り返すだけで利益はでるのか?
    トレーダーというと、一度勝てるようになったら、もう淡々とその手法を繰り返すだけで儲けると思われがちだが、当たり前だが世の中そんなに甘くない。 自分の投資資本の上昇とともに、使えるルールも限定化されてくるし、そもそも相場のルール変更によって抜…04月20日 14時30分
  • どこで自分の優位性を発揮するか
    ファンドで運用していると、ファンド特有の問題ってのに常に立ち向かうことになる。 それが、いわゆるマーケットインパクトだ。 FXでいうと、すべりのことだが、これが結局バカにならない。 例えば、今のご時世、中々大型株ではアルファをはじき出すのが…04月19日 14時30分
  • 馬鹿な質問
    職業はファンドマネージャーというと、馬鹿な奴ほど「勝てる株教えてください」とか、「ドル円は買った方がいいんですか」とかしょうもないことを聞いてくる。 基本的にそういう奴とはもう会わないので、適当にその場は流すんだが、よくそんなしょうもないこ…04月18日 14時30分
  • PLと精神状態
    最近、1日の間にPLが激しく動くことが多い。 でも、大体終わってみたらほとんど動かないことが多い。。 めちゃくちゃにやられるよりはまぁいいんだが、精神的にはつらいものがある。(特に、前場でものすごい儲かっていたのが後場で全部消えた時など) …04月17日 14時30分
  • ファミリーオフィスへの人材流出が止まらない
    オクジフの幹部がポイント72に移籍だとのこと。 オクジフは有名なヘッジファンドで世界最大級。米国に上場しているまぁとてつもないでかさの運用会社なのだが、そこのロンドンオフィスでMDをしていたセバスチャンムロ氏が、ポイント72に移籍する。 こ…04月15日 14時30分
  • 個別通貨の特徴シリーズ3〜プロクシー・トレード
    さて、このシリーズ最終回は、プロクシー・トレードについて話して行こう。 この言葉はあまりメジャーではないので、知らない人も多いのではないかと思う。 プロクシー・トレードとは、投資家が投資している資産の価格下落リスクをヘッジする目的で、特定の…04月14日 14時30分
  • テクニカル分析の有用性と、為替相場におけるトレンドの存在の数学的証明
    まだ一度もこのブログでは、ハースト指数について話をしていなかったと思うので、今日はこれを取り上げる。 所謂、テクニカル分析がFXにおいて有用なのか無用なのかは良く議論されるが、「無用ではない」ということは実は科学的に証明ができる。ここで使わ…04月12日 14時30分
  • 何故為替のファンダメンタルズ分析は難しいのか
    株は、長期的にはファンダメンタルズに収斂する。この長期という期間をどの程度とるかにもよるが、どちらにしても、株取引において、極端な短期売買を除いては、ファンダメンタルズの理解はかなり重要なウェイトになる。 だが、FXではファンダメンタルズ分…04月11日 14時30分
  • FXの自動売買システム1の完成報告
    さて、前々から実装したかった、FXのトレンドフォロー型の中長期のロジックをpythonで実装した。 バックテストの結果はこちら。ドル円、ユーロドル、ポンドドルごとに1000万ずつ振り分け、スプレッドはヒストリカルボラティリティの中央値で固定…04月10日 14時30分
  • AIを理解する:人工知能の歴史 その11〜人工知能の今後〜
    さて、一旦のこのシリーズの締めとして、人工知能の今後の話をしたいと思う。 前回話したように、特徴抽出を自動でできるようになったことが、ディープラーニングの最も重要な成果だ。 そしてこれは、人工知能歴史に戻ると、ルールベースのAIの時に見られ…04月08日 14時30分
  • AIを理解する:人工知能の歴史 その10〜ディープラーニングの課題〜
    さて、今回は、ディープラーニングのこれからの課題というものを、話して行こう。 現時点で、ディープラーニングは確かに成果を挙げている。それこそ、アルファ碁が話題になったように、計算機のパワーさえあれば、囲碁という難しいゲームすらこなしてしまう…04月07日 14時30分
  • 個別通貨の特徴シリーズ2〜レパトリエ―ション
    さて、今回はレパトリエ―ション、通称レパトリについて、話をしていこう。 レパトリとは、海外に投資した資金を、本国に還流させることを言う。 例えば、日本の機関投資家は、2月の米国債利払いで得た受取利息を、3月末決算を前に円に換えて、本国である…04月06日 14時30分
  • Tensorflowでの株価予測モデル進捗報告(コードも公開)
    今はベンチャーと提携してAIファンドをプロジェクトとして進めながら、同時に自分でも武器の一つにしたいと思いディープラーニングを勉強している。 参考にさせてもらっているのは以下のページ。 Tensorflowで株価予想 http://qiit…04月05日 14時30分
  • AIを理解する:人工知能の歴史 その9〜ディープラーニングの重要な成果〜
    では、今回から、ディープラーニングによって出来るようになったことをまず中心に話して行くことで、よりAIに対するおおまかな理解を深めてもらいたいと思う。 ディープラーニングの重要な成果に、特徴抽出を自動で行うというものがある。 従前の機械学習…04月04日 14時30分
  • 個別通貨の特徴シリーズ1〜円キャリートレード
    今日から何回か、FXをやる上では基本的なことだが、案外ちゃんと意味を知らない人が多そうな、各国通貨の特徴的なトレードについて話して行きたいと思う。 こういった個別要因的な事情で為替レートが動くこともあるので、知識として知っておくことは損では…04月03日 14時30分
  • 成長の実感の仕方
    成長を実感できる時は、どういう時だろうか。 できなかったことが出来たときは、成長を実感する一番大きな時だろう。 成長するために自分にした自己投資そのものに成長を実感する人もいるかもしれない。 そして、悲しい話だが、トレードの世界は成長を実感…04月01日 14時30分
  • 良いトレードを常に心がける
    まぁ、トレーダーとして地に足がついてきたら別だが、最初は基本的に「良いトレード」ができることを目標に、トレーディングを進める方が良い。 では、良いトレードとは何かというと、それは必ずしも「儲かるトレード」ではない。 儲かるかどうかってのは、…03月31日 14時30分
  • AIを理解する:人工知能の歴史 その8〜技術革新とディープラーニング〜
    さて、今回は、ディープラーニングを含めた、ニューラルネットワークの技術革新について、詳しく話して行こう。 そもそも、ニューラルネットワークは、機械学習という立場というよりは、「脳の模倣」という立場で研究が主にされてきた。 なので、脳の模倣と…03月30日 14時30分
  • AIを理解する:人工知能の歴史 その7〜サポートベクターマシン〜
    さて、機械学習にはニューラルネットワーク系の手法とは別に、サポートベクターマシンという有名な手法がある。 こちらも、昔ほどの勢いはないが、今でも使われている手法なので、とりあえずサポートベクターマシンとニューラルネットワークが違うものだとい…03月29日 14時30分
  • トレードノウハウの中での重要なこと
    トレードのいわゆる”ノウハウ”の部分は、いろんな人間がいろんなことを言う。 その人物がトレードで収益を上げている限り、そのノウハウはその人物にとっては聖杯であることは間違いない。だが、それが万人に聖杯となるわけではない。 大体、トレード戦略…03月28日 14時30分
  • ロジックを理解する
    裁量を重視したトレードでも、クォンツ的なシステムトレードでも、大切なのは辞め時を知っているかどうかだ。 裁量であれば、自分の構築したストラテジーを心底理解し、相場の動きの中で「戦略における確率的な負けと、本質的な負け」を分けることができるか…03月27日 14時30分
  • AIを理解する:人工知能の歴史 その6〜機械学習とニューラルネットワーク、深層学…
    さて、よく一緒くたにされることの多い、機械学習、深層学習(ディープラーニング)、ニューラルネットワークを、ここで一度整理していこう。 まず、そもそも機械学習とはなんぞやというところから。 機械学習は、データから規則を自動で見出して、将来を予…03月25日 14時30分
  • AIを理解する:人工知能の歴史 その5〜そして機械学習・深層学習の時代へ〜
    前回、機械学習とベイズ理論について触れたが、「機械学習」という観点と、「脳の模倣」という観点から、再度日の目を浴びることになったのが、ニューラルネットワークである。 これらが上手く結びつき、現在研究の主役となっている、「深層学習」、いわゆる…03月24日 14時30分
  • AIを理解する:人工知能の歴史 その4〜ベイズ理論と機械学習〜
    それでは、新たな時代の幕開け、「確率・統計的アプローチ」の基礎となった、ベイズ理論と機械学習をみていこう。 そもそも、このアプローチの着想としては、勿論人間に戻る。 人間は、生まれてから様々な経験を通して、ある場面でどのように振る舞えばいい…03月23日 14時30分
  • AIを理解する:人工知能の歴史 その3〜記号処理〜
    さて、今回は人工知能を達成するために考えられたもう一つのアプローチ、「記号処理」について話して行こう。 ここでいう記号とは、文字や図形など、その他もろもろ全てを含んだものだ。 例えば、人間は物を読むとき、どの単語がどのようにつながっているの…03月22日 14時30分
  • ポイント72のAI運用モデル
    前も書いたことがあったが、ディープラーニング運用で今一番世界で成功しているモデルについて、ついにbloombergでも記事になった。 https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-15/st…03月21日 14時30分
  • AIを理解する:人工知能の歴史 その2〜パーセプトロン〜
    では、今回は人間の脳の神経構造を模した、ニューラルネットワークの走り、パーセプトロンについて話して行こう。 これは、1958年にRosenblattにより提案された、階層型のネットワークだ。 モデルとしては、以下のようなものになる。 数学的…03月20日 14時30分
  • AIファンド用のビッグデータ集め段階でわかった競合の多さ
    この前最大手情報ベンダーと、AIファンドプロジェクトのためにビッグデータを落とす手順とか、料金とかの話をしたのだが、やはりこの手の話は今ものすごく増えているらしい。 それこそ、競合のHFはもちろん、セルサイドだけでなく、生保や商社まで、こう…03月18日 14時30分
  • 無料メルマガ発刊
    さて、今週の日曜より、この前言っていた無料メルマガを開始する。 昔発行していたようなチャート分析のメルマガではなく、相場のことやヘッジファンド業界のこと、はたまたプライベートのことまで、広いトピックにわたったメルマガなので、ただただ手法とか…03月17日 14時30分
  • AIを理解する:人工知能の歴史 その1〜初期の人工知能〜
    さて、所属するファンドでもAIファンド設立プロジェクトが動きはじめ、その1メンバーとして忙殺されているというのは最近書いた通りだが、本日より、時々AIに関する記事を書いていきたいと思う。 目的としては、自分の備忘録のためと、今後のマーケット…03月16日 14時30分
  • メンタルの癖を把握する
    自分のメンタルの癖は、把握しておいた方がいい。 基本的に、この仕事は精神状態を平静に保つようにしておかなければならない。 精神論とかではなく、平静な状態でないと、たとえばパニック売りの時にチャンスだと考えて仕込んだり、材料がでているのにポジ…03月15日 14時30分
  • 雇用統計の時にトレードは避けるべきか
    日月と少し忙しく、更新ができなかった。 ランキングも落ちてきているので少しやる気もでなくなってきているので、みなさんポチたのむ!! で、今日は久しぶりに細かいトレードの話を。 初歩的な話なんだが、例えば自分がトレードのルールを完全にテクニカ…03月14日 14時30分
  • 忙殺される毎日
    AIファンドを年内にローンチさせるために今プロジェクトメンバーとして頑張っているが、本当に忙しい。 今までは運用だけだったので、自分の運用のことさえ考えていればよかったのだが、AIファンドも同時にやるとなると、ものすごい仕事量になってしまう…03月11日 14時30分
  • 無料メルマガ計画
    昨日間違えて2回分更新してしまったので、今日は簡単な宣伝を。 実は、来週あたりから、無料のメルマガを始めようと考えている。 週刊で、内容はプライベートなことだったり、ブログでは書かない株やFXの相場観だったり、株の銘柄選定の手順だったり、シ…03月10日 14時30分
  • GCIが立ち上げる京都ラボ
    GCIが京都ラボという、京都の寺を改装してファンドマネージャー育成の施設を立ち上げるらしい。 さすが、やることが面白いねぇ。 GCIには知り合いが何人かいるが、あそこの強みはクォンツ運用なので、今のディープラーニングなどの技術は親和性が高い…03月09日 14時30分
  • なぜプロは年間30%のリターンを目指すのかその2
    さて、昨日の質問に対する回答。 これは、多分誤解している人も多い部分で、かつ重要な部分なのでしっかりと解説したい。 まず、プロの場合、年間30%のリターンは、”目指す”のであって、かなり厳しいリターンだと言える。 また、大体この30%という…03月09日 14時30分
  • なぜプロは年間30%のリターンを目指すのかその1
    さて、本日と明日は、少し重要な質問に答えたいと思う。 結構誤解している人が多そうなところなので、グッドクエスチョンだと思った。今日はまず、質問の紹介。 引用ここから お世話になっております、日々ブログで勉強させていただいております。 僕自身…03月08日 14時30分
  • それは”確率”なのか。それとも”変化”なのか。
    トレードには勿論、当たり前の経験が必要な時がある。 それは、例えば連続で負けるトレードが続いた時なんかはそうだ。 よく、確率的に仕方ない敗北とかいうが、そもそも経験がなければ確率的に仕方ない連敗ってどの程度なのかが分からない。 ヘッジファン…03月07日 14時30分
  • 裁量ストラテジーをpythonに落とし込む難しさ
    自分のトレードストラテジジーをできる限りシステムに落としてこんで、ディープラーニングさせるべく頑張っているのだが(FXに関して)、なかなか難しい。 自分でプログラムを組んでアルゴリズムを考えていると、特にプライスアクションの部分、つまりタイ…03月06日 14時30分
  • ポジション毎のリスクの把握
    マーケットは、勿論何かの法則に完全に縛られているわけではない。 時々起こる非効率な瞬間でエッジがある方にベットを続けていく結果、トータルで勝てるというだけで、一つ一つのトレードで確実に勝てることが保証されているわけではない。 なので、どれく…03月05日 14時30分
  • 資金量と戦略
    今日は、資金量に関する質問だ。 引用ここから いつも月光為替さんのサイトで学ばせていただいております。ありがとうございます。 質問なのですが、デイトレ(5分足、15分足)の場合資金量が大きいと捌ききれず、スイングトレードせざるを得ないという…03月04日 20時09分
  • お便りの紹介〜トレードメンタルの記事を拝見しての御礼
    今日はお便りの紹介。 引用ここから トレードメンタル『負けを喜ぶ』『習うより慣れる』を拝見して、お礼をと思いご連絡致しました。 私は約8ヶ月前からバイナリーオプションを初め、ローソク足とは何ぞやから始まり、なかなか勝つ事が出来ず悶々としなが…03月03日 14時30分
  • AIと資産運用に対する誤解
    そろそろ実際にAIファンドのプロジェクトが俺の所属するファンドでローンチするということで、この間結構現在のAI技術に対して勉強をしてきた。 それで、かなり自分も含めてAIというものに対して誤解している人が多いのではないかという印象となった。…03月02日 14時30分
  • 株式市場の最近の変化
    俺は自慢ではないが、株式市場における経験は少ない。 今のファンドに移ってからなので、そもそも見始めたのがちょうど去年の今頃、実弾をやり始めたのが去年の9月。まだまだ勉強中の身だ。 自分のエッジがFXの運用で培ったチャート分析と、統計・計量経…03月01日 14時30分