トレードの極意 空売り手法 マーケットダイレクションモデル

後から何回も読み返したくしたくなる内容。手法と実践、それが生まれた背景も書かれている。思考が孤独に陥ったときの心理的な支えになるかもしれない。活気に満ちた市場、人が多数登場する。

市場の変化に対しをいち早く的確なポジション変更の行動を取れるめには統計に基づいて優れた分かりやすいルールによるトレードが成功への道となる。

1. ポケットビット

過去１０日間に株価が下落した日の出来高を上回る出来高を伴って５０日移動平均線（あるいは１０日移動平均線や２０日移動平均線）から反発するように上昇すること。通常のブレイクアウトより下落リスクを小さく幅を多くとるような手法。

底値買い
継続的なポケットビット － １０日移動平均線を利用する方法
下降トレンドでは無視する
主導株が上に窓を開けて寄り付いたところを買う

売りのルール１
１０日移動平均線の下で引けて翌日も下にあったら
例外
窓を開けて上昇した後７週間経っていないのに１０日移動平均線を下回った。
この場合は５０日移動平均線を下回ったらになる。
時価総額が５０億ドル 以上ある。

売りのルール２
窓を開けて寄り付いて、その日の安値を下回ったら売る。
大引けまでまってから手仕舞いにしてもよい。
ボラティリティの高い銘柄の場合は少し余裕をもたせてもよい。
この場合は１０日、５０日、２００日の移動平均線に支持されることがあることを
注意する意味になる。

７週間ルール
７週間を越えるまでは一旦息切れということを考える。10日ではなく50日移動平均線を下回ったら売る。窓開けから７週間を越えて10日移動平均線を下回ったら売る。
下回るというのは下回った初めの陰線と翌日の日足で2本出ているようになる。変則ルールは50日移動平均線を使う場合は出来高が明らかに大きくなっているようならその日の内に売る。


　　２．弱気相場に乗る方法 － すぐ使える空売り手法

１．空売りはマーケットが明らかに弱気相場に入っているときに行う。かつ、サイクル早い段階でのみ行う。数か月経過していたら手遅れ。底の前は避ける。

２．直前の強気相場で大きく株価を上昇させた大型の主導株の中で特に重要な天井をつけている銘柄に絞る。

３．大きく上昇した過去の大化け株が天井を付けてから8～12週間経った後にする。

４．1日に最低でも100～200万株、以上の出来高のある銘柄に限定する。

５．損切りは３～５％の間に限定する。株価が平均出来高を越えて上昇したときは正確に
　　3％で損切りする。3分割するときは1.5％、3％、７％など。
　　買いの場合は6％～7％なので少し厳しく設定する。

６．含み益が出始めたら20％～30％に利益目標を設定する。
　　段階的にする場合は15～20％で半分、20～30％で残りのような設定にする。
　　20日移動平均線をトレイリングストップとする方法もある。
      50日、200日移動平均線の方が近ければそれを使う方法もある。
　　前の安値を下回ったような場合は反転するので手仕舞いする。

空売りのセットアップ

・ヘッドアンドショルダー型

・後期ステージでのベースの崩壊 

　板歩き 呪いの日 短い逆ベアフラッグ

　後期ステージでの取って付きカップブレイクアウト試すも薄商い

　その前はクライマックストップへ上昇

　ブラッククロスを発生

・死のパンチボウル
　 急上昇の後急落新しい参加者が安くなったので買いいったん上昇その後50％以上急落
　 する。通常の取って付きカップからの崩落よりカッブが50％以上深い。

　　３．マーケットダイレクションモデル

virtueofselfishinvesting.com を見る。
オニールの成長株発掘法を見る このCAN-SLIMのMは基本となる。

市場のトレンドに合わせた売買になるのでニュートラルを含めたトレンドの開始シグナルは重要になる。このモデルだけでETFを使えば高くリターンを得られる。他のモデルにはない安全性と正確性がある。レバレッジETFを使いことも考えられる。NASDAQを想定している。S&P500は騙しが多くなる。
売買は100％ Bで買う。Nで現金化。Sで売る。

売り抜け日
買い圧力より売り圧力が大きかった取引日

20取引日のうち5日以上売り抜け日があると売りシグナルが発生する。

－0.1％以下で引けた。
上ひげを作り0.1以下の上昇であった。出来高は前日を上回る。
その日の値幅の25％以下のところでひけて出来高が増えていた。

オプションの満期日 銘柄入れ替え日 は出来高が増えているのでこの分は考慮する。

フォロースルー日
4日の上昇の後の買いシグナル。
安値から4から7日の上昇のあとに、前日より大商いになり主要な株価指数のどれか１つがすくなくとも１％（閾値）以上上昇した日。
上昇日の数え方は、株価指数が安値を更新した後に上昇して引けた日を1日目として数える。

トレンドフォロー入門 マイケル・コベル氏も見る。

インベスターズ ビジネス デイリーのザ　ビッグ ピクチャー が素晴らしい。世界最高の金融誌。

売買回数も手数料の関係で適した回数がある。