無料EA「Macross」USDCADのパラメーターをアップデートしました。
最近のボラティリティの大きな相場を含めたヒストリカルデータを使い、パラメーターの最適化を行いました。
ある程度のパフォーマンス改善が期待できそうなものができましたので、パラメーターを更新いたします。
新しいパラメーターでのバックテストでは、最大ドローダウンを低く抑えており、直近のパフォーマンス低下の改善も見られ、随分扱いやすくなったのではないかと思います。
ポートフォリオの安定に欠かせないEAになってくれることを期待しています。
すでに新しいパラメーターファイルはダウンロード可能になっていますので、興味のある方はテストしてみてください。
今回更新したパラメーターは、以下の2点です。
- Macross-USDCAD-M15-Long-202302.set
- Macross-USDCAD-M15-Short-202302.set
バックテストデータの比較
以下は、最適化をやり直したパラメーターによるバックテスト結果と旧パラメーターでのバックテストを比較したものです。
バックテストの設定は１００万円スタートの固定ロット0.1です。
期間は2013年1月から2022年10月までの9年間です。
スプレッドはちょっと厳しめに、2.9pipsでテストと最適化を行いました。
Macross-USDCAD-Long+Short（合成データ）
＊バックテストデータはクリックで拡大できます。
NEWパラメーター
OLDパラメーター
| L+S | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 494,865 円 | 505,826 円 |
| プロフィットファクター | 1.91 | 1.43 |
| 最大ドローダウン | 48,370 円 | 136,545 円 |
| 勝率 | 79.4 % | 78.0 % |
| 取引回数 | 725 回 | 1336 回 |
Macross-USDCAD-Long
NEWパラメーター
OLDパラメーター
| Lのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 331,305 円 | 339,820 円 |
| プロフィットファクター | 2.27 | 1.49 |
| 最大ドローダウン | 32,093 円 | 102,570 円 |
| 勝率 | 80.9 % | 79.3% |
| 取引回数 | 414 回 | 880 回 |
Macross-USDCAD-Short
NEWパラメーター
OLDパラメーター
| Sのみ | 新パラメータ | 旧パラメータ |
| 純利益 | 163,559 円 | 166,006 円 |
| プロフィットファクター | 1.59 | 1.35 |
| 最大ドローダウン | 67,301 円 | 79,745 円 |
| 勝率 | 77.5 % | 75.7 % |
| 取引回数 | 311 回 | 456 回 |
バックテストデータでは最大ドローダウンが小さくなったことにより、今まで以上に扱いやすくなっており、今後のパフォーマンスアップに期待したいと思います。
パラメーターを入れ替える場合は、売買ロットとマジックナンバーには十分注意してください。
