ジュンの株式投資ブログ

先週比では
日本株(個別株)は TOPIX -2.7％ に対し -1.9％
米国株(個別株)は S&P500 -2.4％ に対し -2.0％

年初来では
日本株(個別株)は TOPIX -7.4％ に対し -14.6％ (トータルで -6.0％)
米国株(個別株)は S&P500 -15.6％ に対し -16.5％ (トータルで -6.7％)
FX(為替ヘッジ用)は -1.5％
CFD(短期用)は -0.2％

以上の損益を合計し、ドル建て資産を円換算したトータルでは -11.2％
となりました。


今週の経済指標は、
米国は、4月の消費者物価指数の前年比は +8.3％ (コアは +6.2％) となりました。前月比で大きく上昇したのは、都市ガスで +3.1％、輸送サービスで +3.1％、燃料油で +2.7％、新車で +1.1％、内食で +1.0％ でした。
日本は、3月の貿易収支が -1,661億円 となり予想を下回りました。

米国10年債利回りは 2.92％ に低下、ドル円は 1.30円円高 の 129.25円 となりました。


今週のマーケットは、リスクオフの動きとなりました。

株式市場は、直近高値からの変動率は、
S&P500 が 1月高値(4,819ドル) から -19.9％ まで下落して -16.6％ (16％戻し) ※年初来の安値を更新
NASDAQ100 が 1月高値(16,573ドル) から -29.5％ まで下落して -25.4％ (13％戻し) ※年初来の安値を更新
日経225 が 1月高値(29,382円) -16.7％ まで下落して -9.4％ (43％戻し) ※ただし、"ドル建て"では年初来の安値を更新
という状況になっています。

為替市場は、円とドルが上昇しました。
債券市場は、10年～30年の米国債が上昇しました。
商品市場は、小麦が上昇して、金が下落しました。


保有株は、
東京瓦斯(9531)、プロパティデータバンク(4389)が52週の高値を更新しました！
(新高値を更新する銘柄が常にポートフォリオのウェート上位にくるようにすることがアセットアロケーションの理想です。)

米国株は、ソーラーエッジ・テクノロジーズ(SEDG)を買い増ししました。

日本株は、金属リサイクル関連の決算が思ったほど良くなかったので、配分を小さくしたいと考えています。

押し目があれば買いたいと考えているのは、具体的には、VISA(V)といったところです。


システムトレードのプログラム(MetaTrader4 の Expert Adviser)による自動売買の状況は、現在このようになっております。

このブログでは、"勝率"よりも"リターン"、"リターン"とともに"リスク"を重要視して、"シャープレシオの最大化"を追求しています。(シャープレシオについて詳しくは「シャープレシオという指標について。ポートフォリオの運用効率を上げるには？」をご参照下さい。下で示すシャープレシオは直近156週間(約3年間)の週次リターンから週あたりのリターンとリスク(リターンの標準偏差)を計算して、52週で年率換算したものです)
勝率が高ければ安定して儲かる…というわけではないことは、以下で示しましたストラテジーの勝率と純資産曲線を見比べるとお分かりいただけると思います。実際は、高い勝率を求めるほどドローダウンが大きくなり(これは初心者のトレードによくありがち)、シャープレシオは小さくなります。


〇ドル円 (楽天FX MT4:USDJPY)

★三角持ち合い・レンジ相場向けのストラテジー (反発を狙うロング・反落を狙うショート)

☆反落を狙うショート
勝率 18.4％, リターン 4.08％, リスク 5.00％, シャープレシオ 0.82

先週とっていた 130.567円 の売りは損切りとなりましたが、9日に131.3円からの反落を確認して売りエントリーとなり、12日の下落をとらえて 210pips の利益確定となりました！(^^) (1/14以来の勝ちとなり、連敗は28で止まりました) そして、13日に売りエントリーとなりました。
現在、129.317円 の売りポジション(利益確定 127.199円、損切 129.570円)をとっています。

☆反発を狙うロング
勝率 14.9％, リターン 5.56％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.11

先週とっていた 129.161円 の買いは9日の上昇をとらえて 197pips の利益確定となりました！(^^)
現在ポジションはありません。

ドル円は、127円～130円のレンジを想定したいと思います。


★高ボラティリティ向け・リバとり用のストラテジー (1時間足で見る短期のロングを時間分散で)

〇ユーロ円 (楽天FX MT4:EURJPY)
勝率 85.7％

先週とっていた1回の買いは9日にクローズとなりました。12日から新たに7回の買いとなり、うち2回がクローズとなりました。
現在、5回の買いで平均取得価格 134.416円 の買いポジションをとっています。

〇カナダドル円 (楽天FX MT4:CADJPY)
勝率 86.6％

9日から新たに14回の買いとなり、うち11回のクローズとなりました。
現在、3回の買いで平均取得価格 99.633円 の買いポジションをとっています。

カナダドルなどの資源国通貨は押し目があれば買っていきたいと思います。


〇日経225 (楽天CFD MT4:JP225, EZインベスト証券MT4:Japan225)

★三角持ち合い・レンジ相場向けのストラテジー (反発を狙うロング・反落を狙うショート)

☆反落を狙うショート
勝率 44.1％, リターン 8.19％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.64

現在、ポジションはありません。

☆反発を狙うロング
勝率 40.1％, リターン 6.75％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.35

10日、12日に買いエントリーとなりましたが損切りとなりました。
現在、ポジションはありません。

この"反落を狙うショート"と"反発を狙うロング"の2つのストラテジーは GogoJungle さんで販売を開始しました！(^^) 「リバーサルエッジ 日経225」商品ページ
なお、リアル運用の状況は こちら で公開しています。

★リバ取り・トレンドフォローのストラテジー (トレンドフォローのロング)
勝率 40.2％, リターン 7.57％, リスク 10.00％, シャープレシオ 0.76

現在、ポジションはありません。

★平均回帰・リバランス用のストラテジー (日足で見る中期のロング・ショートを時間分散で)
勝率 77.9％, リターン 4.11％, リスク 20.00％, シャープレシオ 0.21

先週とっていた4回の買いに加えて新たに4回の買いとなり、うち1回がクローズとなりました。
現在、7回の買いで平均取得価格 26,266円 の買いポジションをとっています。
(このストラテジーでは「買いは総資産の1/25程度を買い戻ししよう」「買いのクローズは総資産の1/25程度を利益確定してキャッシュを確保しておこう」というリバランスの提案です。)

なお、日経225の過去20年間のヒストリカルデータによれば、5月3週目(年明けから20週目)は、
1週間後の平均リターンが +0.2％
4週間後の平均リターンが +0.4％
12週間後の平均リターンが +0.1％
とのことで、季節的にはこれからヨコヨコの傾向があります。

日経225は、26,000円 ～ 27,400円のレンジを想定したいと思います。


〇S&P500 (楽天CFD MT4:US500)

★リバ取り・トレンドフォローのストラテジー (トレンドフォローのロング)
勝率 46.3％, リターン 7.13％, リスク 5.00％, シャープレシオ 1.43

現在、ポジションはありません。

なお、S&P500の過去20年間のヒストリカルデータによれば、5月3週目(年明けから20週目)は、
1週間後の平均リターンが +0.1％
4週間後の平均リターンが +0.6％
12週間後の平均リターンが +1.2％
とのことで、季節的にはこれからヨコヨコ～上昇の傾向があります。

S&P500は、3,900ドル ～ 4,300ドルのレンジを想定したいと思います。


さて、NASDAQ100は年初からの下落率は一時 -30％ となり、その規模はコロナショック時の -32％ に至ろうとしています。

NASDAQ100の2019年12月～の月足。


FRBの資産縮小、中国の景気減速、ウクライナ危機と目一杯の悪材料が揃っている中で、値幅的な節目には一旦到達した感もありますので、来週は株式市場の反発に期待したいと思います。


来週は、
17日に米国の小売売上高、19日に米国の中古住宅販売件数、20日に日本の消費者物価指数があります。
長期金利の落ち着きどころに注目しつつ、決算発表を見ながら配分を調整したいと思います。また、風邪の予防にも気をつけたいと思います。(｀_´)ゞ


このブログでは投資詐欺撲滅に注力しています！
今回の記事が良かったら、下のブログランキングの応援クリックをよろしくお願いします！(｀_´)ゞ
応援クリック！