FXの値動きに関して、東京セッションはあまり動かないとか、ロンドンセッションで動き出すとかそういったことを聞くことがあると思います。
スキャルとかデイレベルのトレーダは理解しておくべき傾向だと思いますが、これもデータ化できるはずなのでやってみました。
トレーダを長年続けていれば感覚として身につくものなのかもしれないですが、データ化することで経験値が少ない人も納得できるはずで、レベルアップも早くなるのではないでしょうか。
可視化した結果ですが、通貨ごとに色が出ていて、どこでトレードすると良さそうかというのが見えてくると考えられます。
データ取得・解析環境
- 楽天MT4口座のデータ利用(8通貨分の1H足データ)
- Google colaboratory
分析の方法
- 1H足のデータを日毎に分け、各時間足での高値と安値の差分の絶対値を算出
- 最も絶対値の大きい時間を”最大値動き時間”として、期間日数分の最大値動き時間の頻度をグラフ化
結果:1日で最も値動きのある時間帯頻度
横軸時間で最も値動きのある時間の頻度分布は下記のようになりました。
結果から言えること
- 全通貨17時の値動きが最も大きい
- 欧州(EURとGBP)通貨は10時近辺の値動きも大きい
- 豪ドル・円が絡む通貨は2~3時の値動きも割とある
17時が最も動くということから、スキャル的にサクッと利確したければ日本時間の23時・24時あたりを狙ってみるのは言えそうではありますが、米国指標発表が集中する時間だったりするので、その影響が支配的なのかもしれないです。
逆に言えば、指標を活かしたトレードができるのであれば、それは一つの手法となりえるとも言える気もします。
10時付近=日本時間16,17時ごろの値動きも活発なので、日本の兼業トレーダ的にはここを狙うのが良いですね。
豪ドル・円が絡まない通貨であれば、日本時間午前中~16時あたりまでは手を出さないほうが良いこともデータからわかってきます。
やっぱり可視化するのは良いですね。データを持って論理武装ができます。
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