記事一覧

• MT5で約定遅延を測る：発注から成立までを記録

  EAの実運用では、発注時の価格と実際の約定価格だけでなく、そ…

  09月21日 20:29
• 検証ノート #02：実効スプレッドで約定品質を測る

  表示スプレッドだけでは、実際に負担した執行コストは測れません…

  09月20日 06:55
• ティックデータをParquet化する：執行分析のデータ基盤

  ティックデータは価格だけでなく、スプレッドや更新間隔、約定環…

  09月19日 05:38
• 相関上昇時の合算リスク：ポジション量よりエクスポージャーを見る

  複数ポジションを持つと、銘柄数が増えてもリスクが分散されると…

  09月18日 05:08
• スプレッドを分位点で検証する：固定コスト前提の弱点

  バックテストで固定スプレッドを使うと、流動性低下時のコスト急…

  09月17日 05:19
• FOMC前後のスプレッド拡大：流動性低下をどう測るか

  FOMC前後では価格変動だけでなく、スプレッド拡大や板の薄さ

  09月16日 21:15
• FOMC前の金利市場を読む：政策期待と長期金利を分ける

  FOMC前の金利市場では、2年債と10年債を同じ「金利上昇」

  09月16日 05:45
• Market Structureを3条件で測る：高値更新だけで判断しない

  高値更新だけでは、トレンド継続と一時的な流動性取りを区別でき…

  09月15日 05:44
• CopyBufferの取得失敗を防ぐ：安全なインジケーター読込

  EAでCopyBufferを使う際は、インジケーターの計算完…

  09月14日 15:42
• クロスアセット分析の基本：金利・原油・為替を同時に読む

  金利、原油、為替が同時に動く局面では、単一市場だけを見ると原…

  09月13日 04:54
• MT5とPythonの接続を安定させる：データ取得と検証環境

  MetaTrader5 Pythonパッケージ5.0.618…

  09月12日 05:27
• 固定ロットと固定リスク率の違い：実質リスクを測る

  固定ロットでは、ボラティリティやストップ幅の変化によって実質…

  09月11日 05:02
• モンテカルロ検証で最大DDを測る：幸運なバックテストを見抜く

  バックテストの最大ドローダウンは、過去に実現した1本の経路に…

  09月10日 04:01
• 米10年金利4.8％台をどう読むか：イールドカーブ分析

  米10年債利回りが4.8％前後で推移する局面では、長期金利だ…

  09月09日 04:58
• RSIの買われすぎを逆張りに使わない：トレンド継続を測る

  RSIが70を超えても、直ちに反転するとは限りません。強いト…

  09月08日 04:18
• MT5の注文前チェック：OrderCheckで発注失敗を減らす

  EAの発注失敗は、シグナルではなく注文条件の不整合から起きる…

  09月07日 05:18
• タームプレミアムとは何か：長期金利上昇を政策金利と分けて読む

  長期金利の上昇は、政策金利見通しだけでは説明できません。期待

  09月06日 19:51
• 金利上昇で株価は下がるのか：クロスアセットで原因を分解

  金利上昇は必ずしも株安を意味しません。成長期待、インフレ、政

  09月06日 05:22
• MT5のAI AssistantでStrategy Testerを自動化する

  MetaTrader 5 Build 6180ではAI As…

  09月05日 05:51
• 相場急変時のポジションサイジング：ボラティリティ倍率で調整

  相場急変時には、固定ロットのままでも実効リスクが大きく膨らみ…

  09月04日 15:55