記事一覧

• 戦略間リスク寄与を分解する：相関変化と執行コストの集中を測る

  複数の売買戦略を組み合わせても、損失が同時に発生する局面では…

  11月06日 06:56
• 実運用ログとバックテストを突合する：約定単位の損益乖離を分解

  バックテストと実運用で損益が異なる場合、売買ロジックの問題と…

  11月05日 07:11
• セッション別スリッページを比較する：時間帯による約定差の検証

  同じ売買シグナルでも、取引セッションによってスプレッド、気配…

  11月03日 05:01
• MT5のポジション情報はいつ古くなるか：保有数量と評価損益の差を測る

  MT5ではポジションを選択した時点の情報が保持されるため、約…

  11月02日 05:15
• 検証ノート #07：マーケットメイクの在庫偏りと提示価格の非対称性を測る

  マーケットメイクでは在庫が偏ると買値と売値の提示位置が変わり…

  11月01日 05:57
• ONNX推論の遅延を測る：特徴量生成から約定までの価格差を分解

  機械学習モデルの予測精度が同じでも、特徴量の生成から推論完了…

  10月31日 05:29
• 証拠金維持率の低下を分解する：レバレッジと執行コストの連鎖

  同じ建玉でも、相場変動による評価損とスプレッド拡大、必要証拠…

  10月30日 05:56
• モンテカルロ検証でコストの連鎖を再現する：順序依存の損失評価

  損益の無作為な並べ替えでは、急変時にスプレッドとスリッページ…

  10月29日 05:39
• 為替介入警戒の発言で流動性は変わるか：気配と約定を比較

  為替当局が市場変動への対応姿勢を示した際、価格の変化だけで流…

  10月28日 05:35
• 急変時の執行劣化を分解する：気配飛びと約定残差の計測

  相場急変時はシグナル発生から発注、約定までの間に気配が飛び、…

  10月27日 06:15
• MT5のスプレッドを金額換算する：ポイント表示と実効コストの差

  MT5のスプレッドをポイント数だけで比較すると、銘柄ごとの価…

  10月26日 05:32
• 検証ノート #06：Order Flowの偏りと約定価格差を測る

  同じ値幅でも、買い主導と売り主導の注文量が偏る局面では執行条…

  10月25日 06:16
• ティック収集パイプラインの再実行設計：欠損区間と復旧時間を測る

  ティック収集では再接続後の再取得によって重複行や未回収区間が…

  10月24日 05:28
• 共通ファクターの重複を測る：複数戦略のリスク集中を検証

  異なる売買ロジックを組み合わせても、同じ市場要因への感応度が…

  10月23日 05:20
• Walk-Forward検証で取引コストの先読みを防ぐ：期間外損益の測定

  Walk-Forward検証で価格系列だけを期間分割しても、…

  10月22日 05:51
• 株価指数の地域間乖離を測る：CFDのスプレッドと約定環境

  米国株指数が上昇する一方、アジアや欧州の指数が下落する局面で…

  10月21日 05:24
• 成行・指値・逆指値の執行差を測る：未約定を含む注文種別比較

  成行・指値・逆指値を約定価格だけで比較すると、指値の未約定や…

  10月20日 06:05
• 検証ノート：注文サイズと板の厚みからPrice Impactを測る

  大口注文ほど約定価格が不利になるとは限りません。注文サイズと…

  10月19日 22:53
• ティックデータの異常値を検出する：逆転気配がコスト分析を歪める仕組み

  ティックデータにBidとAskの逆転やゼロ値が混入すると、ス…

  10月17日 05:37
• 最大ドローダウンを評価損益で測る：残高曲線と約定コストの差

  最大ドローダウンを決済済み損益だけで計算すると、保有中の損失…

  10月16日 07:23